Сравнение MARUY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MARUY и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и ^GSPC
Основные характеристики
MARUY:
-0.19
^GSPC:
1.59
MARUY:
-0.06
^GSPC:
2.16
MARUY:
0.99
^GSPC:
1.29
MARUY:
-0.19
^GSPC:
2.40
MARUY:
-0.35
^GSPC:
9.79
MARUY:
16.01%
^GSPC:
2.08%
MARUY:
30.30%
^GSPC:
12.86%
MARUY:
-71.68%
^GSPC:
-56.78%
MARUY:
-24.04%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.21% соответственно.
MARUY
0.20%
7.29%
-7.48%
-5.07%
17.39%
13.67%
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MARUY и ^GSPC
MARUY
^GSPC
Сравнение MARUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MARUY и ^GSPC
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и ^GSPC
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.